excel 2004

前沿拓展：

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excel下载来自安装|word excel下载 http://www.***.com官方下载．绿色软件．

大家知道现在有很多策略来实现要用上python、matlab等，不是专业的程序员，一般普通人很难去编制一个专业的软件。其实一些比较简单的策略，我们普通人也可以用平时我们最常用的excel作为工具，方便的进行回测。下面结合两个例子来说明我们是如何用excel来进行回测的。模板在链接: https://pan.baidu.com/s/178nYBFMIgTqAQhX34DLUxw 提取码: m79x

第一我们看一个天弘APP里的牛市导航策略，策略很简单，以沪深300为例，收盘点位如果超过前60天里收盘的最高点位而且是在空仓状态，那么满仓。如果和前60天里收盘的最高点位相比跌幅大于5%而且在满仓状态，那么空仓，其他情况下维持原有状态不变。为了更好的利用空仓，我们这里选择企债全价指数000013来代替空仓，实际**作的时候可以用分级A、债券或者战略配售基金等替代。

打开模板我们看到，在“每天数据”中浅蓝色的沪深300的开盘价、最高价、最低价、收盘价和企债全价指数的收盘价这5行数据，历史的数据可以从通达信等常见的系统中导出，当天实时的（2019年7月31日）的数据，来自“1”里面的宏。如果你在交易时间，在“1”里点一下“获取数据”的宏，就会自动把你需要的数据从网上抓过来。

在G列是满仓/空仓的判断，满仓标志1，空仓标志空白，H列的净值就是按照昨天是满仓状态，那么就选用300的涨幅，是空仓状态，那么就选用企债全指的涨幅。I列是变盘标志，从空仓切换到满仓或者满仓切换到空仓，标志是1，否则都是空白，这样就能计算出有多少次满仓/空仓的切换了。K、L、M列分别计算了沪深300、企债全指、牛市导航策略的最大回撤。

另一个策略是海龟策略，原来是超过20天里最高价为满仓，低于10天里的最低价空仓，其他维持原有状态不变。前几年我改成把20/10的参数改成76/33，这几年的效果依然不错。其中O/P两列是分别计算了当天的前76天里的最高价和前33天里的最低价。这里用了一个offset函数动态的可以根据“统计”中的变量自动计算。在Q/R两列也是计算买卖标志，S列计算了涨幅，T列计算了海龟策略的净值，U列计算了最大回撤，V列计算的变盘标志。

我们看一下回测的结果，沪深300指数从2004年开始15年多来，涨了221.02%，年化才7.77%，企债全指133.68%，年化5.60%，和债券比这15年多的优势并不明显，而牛市导航策略年化高达18.68%，海龟策略年化高达24.13%，相对来说，牛市导航在牛市的表现似乎比海龟更好，但在2004、2011、2016这三年亏损，特别是2016年，亏损12.20%超过沪市300的11.28%，而海龟策略似乎更加安全，除了2004年亏损了3.97%外，保持了连续15年正收益，不过仔细看这几年的正收益都非常小，2016年才1.93%，2018年才0.37%。

从回撤看，沪市300最大回撤是72.30%，企债全指是12.33%，而牛市导航是23.94%，海龟是19.19%，两个策略的最大回撤都介于沪深300和企债全指之间。从炒作次数来说，牛市导航年平均**作4.7次，而海龟策略才1.8次。对比两个策略我们会发现很多。比如都是追涨杀跌策略，导致牛市跑不赢指数，但熊市却能跑赢指数。而我们的A股历来就是大涨大跌，导致了这些策略表现还不错。如果我们在美股上用类似的策略，都将适得其反。

拓展知识：

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在G列是满仓/空仓的判断，满仓标志1，空仓标志空白，H列的净值就是按照昨天是满仓状态，那么就选用300的涨幅，是空仓状态，那么就选用企债全指的涨幅。I列是变盘标志，从空仓切换到满仓或者满仓切换到空仓，标志是1，否则都是空白，这样就能计算出有多少次满仓/空仓的切换了。K、L、M列分别计算了沪深300、企债全指、牛市导航策略的最大回撤。

另一个策略是海龟策略，原来是超过20天里最高价为满仓，低于10天里的最低价空仓，其他维持原有状态不变。前几年我改成把20/10的参数改成76/33，这几年的效果依然不错。其中O/P两列是分别计算了当天的前76天里的最高价和前33天里的最低价。这里用了一个offset函数动态的可以根据“统计”中的变量自动计算。在Q/R两列也是计算买卖标志，S列计算了涨幅，T列计算了海龟策略的净值，U列计算了最大回撤，V列计算的变盘标志。

我们看一下回测的结果，沪深300指数从2004年开始15年多来，涨了221.02%，年化才7.77%，企债全指133.68%，年化5.60%，和债券比这15年多的优势并不明显，而牛市导航策略年化高达18.68%，海龟策略年化高达24.13%，相对来说，牛市导航在牛市的表现似乎比海龟更好，但在2004、2011、2016这三年亏损，特别是2016年，亏损12.20%超过沪市300的11.28%，而海龟策略似乎更加安全，除了2004年亏损了3.97%外，保持了连续15年正收益，不过仔细看这几年的正收益都非常小，2016年才1.93%，2018年才0.37%。

从回撤看，沪市300最大回撤是72.30%，企债全指是12.33%，而牛市导航是23.94%，海龟是19.19%，两个策略的最大回撤都介于沪深300和企债全指之间。从炒作次数来说，牛市导航年平均**作4.7次，而海龟策略才1.8次。对比两个策略我们会发现很多。比如都是追涨杀跌策略，导致牛市跑不赢指数，但熊市却能跑赢指数。而我们的A股历来就是大涨大跌，导致了这些策略表现还不错。如果我们在美股上用类似的策略，都将适得其反。

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